27. 9. 2019 se představí MTA tým, který se zabývá zpracováním přirozeného jazyka, na Noci vědců MENDELU 2019.

CYRRUS ADVISORY ve spolupráci s Mendelovou univerzitou vyvíjí Multicriterial Text Analysis Software. Na akci budou představeny výstupy, kterých se nám podařilo dosáhnout.

Na co se můžete těšit?

 

Budeme se těšit v pátek 27.9.2019, od 18:00 do 24:00 na Zemědělské 1v Brně, v budově Q, 1. patře, laboratoři Q13.

Prostřednictvím našeho MTA software jsme analyzovali tisíce recenzí mobilních telefonů. Primárně nás zajímají informace typu, jak uživatelé hodnotí u daného mobilního telefonu výdrž baterie nebo fotoaparát.

Pro zajímavost jsme však vyhodnotili, jak recenzenti v čase hodnotí jednotlivé značky. A jaké zajímavé informace nám ze statistiky vyplynuly?

Například to, že Apple si drží stále vysoký standard a spokojenost uživatelů v posledních letech mírně roste. Naproti tomu Samsung zaznamenal výrazný negativní výkyv, na druhou stranu o to rychleji se na Apple znovu dotáhl. V roce 2019 se obě značky pohybují shodně na přibližně 70% míře spokojenosti s jejich produkty.

Osa X zobrazuje poměr pozitivních a negativních recenzí. Sentiment byl vyhodnocen prostřednictvím Multicriterial Text Analysis software (MTA).

Pokud se podíváme na další značky, tak například mobilní telefony ASUS se z hlediska uživatelské spokojenosti zlepšily o takřka 100 % a Apple již předběhly.

Nutno podotknout, že toto srovnání naráží na jinou cílovou skupinu obou výrobců. Nic nám však nebrání udělat stejné srovnání třeba pouze pro modely Samsung Galaxy Note 10+ a Apple iPhone XS. Již brzy tuto funkcionalitu nabídneme v naší mobilní aplikaci, u které právě probíhají poslední testy.

V roce 2019 jsou pak čeští recenzenti zatím nejvíce spokojeni s telefony od značky Google, u které je poměr pozitivních/ negativních recenzí 78 %.

V grafu níže si můžete prohlédnout celkové srovnání recenzí jednotlivých značek za posledních 5 let. Zde se však jedná opravdu jen o orientační zobrazení, jelikož ne u všech značek disponujeme vypovídajícím vzorkem získaných recenzí.

Naopak vysokou vypovídající hodnotu má srovnání u největších značek (měřeno největším počtem recenzí).

Pro zajímavost uvádíme také graf, ve kterém jsou zobrazeny obě metriky, tedy jak celkový počet recenzí (velikost bubliny), tak poměr pozitivních recenzí na celkovém počtu recenzí (jak vysoko je bublina umístěna).

Jiří Fuchs a Vladimír Vacula, CYRRUS ADVISORY, a.s.

Na finančních trzích obchoduje spousta diskrečních obchodníků, kteří jsou úspěšní, nicméně výměnou za svůj úspěch musí trávit dlouhé hodiny před monitorem a čekat, až nastane jejich obchodní příležitost. Nezřídka se také stává, že v okamžiku krátké nepozornosti správná doba pro otevření obchodu obchodníkovi unikne.

Jedním z takových obchodníků byl i náš kolega, který diskrečně obchoduje opční strategie na ETF UVXY. Jeho časovým rámcem je 5 minut, jeho trhem je UVXY na NYSEArca (s obchodními hodinami od 14:30 do 21:30 vyjádřeno v SELČ). Tudíž i on patří k těm, kterým sem tam nějaký obchod uteče.

S kolegou jsme se potkali na konferenci, která byla věnovaná automatizaci investičních strategií a samozřejmě, jako každý diskreční obchodník, si i Vláďa myslel, že jeho diskreční přístup je „neautomatizovatelný“. Po několika schůzkách, kde jsme si nastínili kam až možnosti algoritmizace sahají, nás požádal o to, abychom se pokusili jeho čistě diskreční přístup zautomatizovat.

Poté, co jsme společnými silami vytvořili pseudokód, jsme se pustili do nestandardní vývojářské práce, kdy jsme museli stroj „přinutit“, aby se se na pětiminutové cenové svíčky díval jako člověk (zjednodušeně řečeno v každém okamžiku). Tento bod byl vlastně tím nejdůležitějším a také nejtěžším, co nás v daném úkolu čekalo.

Zhruba za týden byl na světě první skript, které bylo možné backtestovat, zhruba za měsíc byla strategie nasazena na paper trading. Původní Vláďova strategie získala nejen algoritmizovanou podobu, ale také se jí dostalo parametrické optimalizace, čímž jsme její výsledky posunuli blíže k lokálnímu maximu (nematematicky řečeno, strategie dosáhla lepších zisků a nižších propadů).

Pokud jste diskrečním obchodníkem jako Vláďa a rádi byste zjistili možnosti automatizace vaši obchodní strategie, obraťte se na nás, a my s vámi rádi postup nezávazně probereme. Máme zkušenosti s definováním cenových vzorů i algoritmizací obchodních strategií včetně řízení pozice v průběhu otevření obchodu.

Michal Dufek

Celý článek na webu chip.cz

Málokterý trh se mění tak markantně, jako trh mobilních telefonů. Zatímco na přelomu tisíciletí platilo, že čím je telefon menší, tím je prémiovější a dražší, dnes je tomu v drtivé většině případů přesně naopak. Oproti minulosti lidé při výběru mobilů nejvíce diskutují o výdrži baterie, kvalitě displeje nebo o operačním systému. Vyplývá to z dat společnosti Cyrrus Advisory, která analyzuje uživatelské recenze v online prostředí. Pokračovat ve čtení na webu chip.cz

Náš R&D tým, který ve spolupráci s Mendelovou univerzitou vyvíjí nástroje pro optimalizaci a správu finančních aktiv, nasadil do testovacího režimu nový obchodní systém, využívající principů rozkladu kontanga u termínových kontraktů a dlouhodobého vyklesávání volatility. Systém je založený na skládání syntetické short pozice pomocí opčních kontraktů na podkladové ETF UVXY obchodované na NYSE Arca. Alfa faktor je tvořený běžnými dostupnými indikátory odvozenými z pětiminutových cenových svíček UVXY.

Nejtěžším úkolem při tvorbě backtestovacího skriptu bylo ošetřit situaci, kdy hodnoty indikátorů počítáme z pětiminutových svíček, ale rozhodnutí k otevření obchodu může přijít prakticky kdykoliv (tedy nejen na při uzavření poslední pětiminutové svíčky). Řešením bylo vytvoření dynamické svíčky, která postupně skládá poslední svíčku z minutových s tím, že se na ni skript dívá jako na pětiminutovou.

Po provedení prvního backtestu jsme provedli v duchu našich zásad, které jsme popisovali v jednom z předchozím článků, optimalizaci pomocí parameter sweep. Toto nafittování razantně zlepšilo výkonnost i stabilitu systému (hodnoceno na out-of-sample množině).

Vzhledem k využívání esoterických aktiv, jakými opce jsou, jsme přistoupili k další fázi testování – paper tradingu. Paper trading v takto brzké fázi vývoje jsme zvolili kvůli obtížnosti provádění backtestu na opčních datech. Absenci dat budeme muset řešit interpolací a extrapolací volatility surface pomocí vhodného modelu, čímž si jednoduše řečeno chybějící data dopočítáme, to ovšem zabere adekvátní čas.

Suma sumárum se tedy k běžícímu systému Momentum Formula přidává další, byť zatím stále ve fázi výzkumu. Nasazení více než jednoho obchodního systému nám poskytuje cenná data a tím otevírá možnost vstoupit do další kapitoly – optimalizace portfolia.

O tom, jak se obchodní systém dále vyvíjí vás budeme informovat společně s reportováním jeho výsledků.

Michal Dufek, vedoucí vývoje Financial Research Software

Členové našeho FRS (Financial Research Software) týmu se vydali do německého Bielefeldu, kde se 31.7.2019 na půdě hospodářské komory východního Vestfálska pořádalo setkání zástupců společností a univerzit.

Celá akce byla pořádána ve formátu Barcampu, neboli konference s volným programem, se zaměřením na aktuální témata ve světě businessu a digitalizace. Celkem se zůčastnilo 70+ lidí z Německa, České Republiky, Slovenska a Estonska a diskutovalo se u témat jako je investování v digitální době, možnosti využití blockchainu jako nástroje pro transparentní převody peněz, ochraně dat nebo o chytrých městech.

Cílem organizátorů bylo spojit nadšení studentů pro nové technologie a zkušenosti zástupců velkých společností, což vedlo k přínosným diskuzím a brainstormingu nad budoucím vývojem v oblasti digitálních služeb. FRS tým CA v rámci diskuze řešil budoucnost v přístupu k hledání statisticky relevantních tržních situací, které mají tendence se opakovat a jsou alfou investičních strategií.

Jan Budík