Automatický obchodní systém UVXY

Popis produktu

UVXY je obchodní systém využívající principů rozkladu kontanga u termínových kontraktů a dlouhodobého vyklesávání volatility. Systém je založený na skládání syntetické short pozice pomocí opčních kontraktů na podkladové ETF UVXY obchodované na NYSE Arca. Alfa faktor je tvořený běžnými dostupnými indikátory odvozenými z pětiminutových cenových svíček UVXY.

Počet uživatelů

Obchodní systém aktuálně využívá vývojový tým.

Další rozvoj

Aktuálně Paper trading – v brzké fázi vývoje jsme zvolili kvůli obtížnosti provádění backtestu na opčních datech. Absenci dat budeme muset řešit interpolací a extrapolací volatility surface pomocí vhodného modelu, čímž si jednoduše řečeno chybějící data dopočítáme.

IDEA

done

R&D

done

POC

done

PRODUCT

clear