Finanční trhy jsou známé pro svou pravidelnou změnu chování z hlediska velikosti volatility, změny trendů či stagnace a to z důvodu velkého množství kvalitativních i kvantitativních vstupů, které nelze často jednoduše identifikovat. I přesto lze ale nalézt vzory vývoje ceny u některých assetů a s určitou pravděpodobností předpovědět budoucí vývoj ceny a využít této informace pro podporu investičního rozhodování (otevření nebo uzavření obchodní pozice).

Analýzu vzorů chování finančních instrumentů lze rozdělit do tří základních kategorií:

Tyto tři kategorie jsou vzájemně propojeny a doplňují se. Historický průběh cen v sobě obsahuje footprint psychologie davu i fundamentálních informací.

Náš tým aktuálně pracuje na nástroji PatternLab, který dokáže automatizovaně vyhledávat a statisticky vyhodnocovat vzory chování ceny. Pomocí jednoduchého formuláře si uživatel vybere požadovaný vzor a seznam assetů pro analýzy. Vzory jsou rozděleny do několika kategorií – indikace zvýšení volatility, pokračování aktuálního trendu nebo obrat trendu.

Uživatel PatternLab

Uživatelem PatternLab je ten, kdo potřebuje pravidelně v rámci investičního rozhodování využít tvrdá statistická data a nespoléhat pouze na své intuitivní rozhodování. Typickým příkladem je portfolio manažer, který řídí obchodní pozice stovek klientů a jeho rozhodnutí může mít velký dopad na stav obchodních účtů, jeho kredibilitě a další akvizice nového kapitálu.

Příklad použití

Portfolio manažer je v situaci, kdy se rozhodne po 10 měsících uzavřít obchodní pozice na vybraném assetu. Pomocí PatternLabu provede analýzu a dostane statistické vyhodnocení o tom, že pokud obchodní pozici neuzavře ihned, ale počká ještě 5 dní, tak s vysokou pravděpodobností vydělá ještě dvě procenta navíc.

PatternLab může být samozřejmě použit retailovým obchodníkem, makléřem nebo marketingovým oddělením pro snažší komunikaci s klienty při akvizici nebo komunikaci aktuálního stavu obchodních pozic.

Unikátnost

Unikátnost PatternLabu leží v expertním know-how vzorů chování, které jsou výsledkem desetileté aplikace v procesu investičního rozhodování. Nejde tedy o přeoptimalizovaný výstup, ale o ověřenou expertní znalosti kombinovanou s pravidelnou statistickou analýzou.

Jan Budík